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                银监会就《衍生工具交易对手◣违约风险资产计量规则(征求意但你認為你現在能夠脫離我见稿)》公开征求意见

                2016-11-29 15:47 来源: 银监会网站
                【字体: 打印

                近年来,随●着金融市场的发展,我国商业银行衍生工具交易业無數道人影全部后退务快速增长。为增强交易对手信用风险资本监管的有效性,推动商业银行提升▲衍生工具风险管理能力,根据2014年3月巴塞尔委员会发布的《交易对手信用风险计量的标准方法水龍陡然化為了兩條水龍》,银监会起草了《衍生工具交易对手违约风险一斧下去资产计量规则(征求意见稿)》(以下简称《规则》),现向社会公开征求意见。银监会将ω 根据各界反馈意见,进一步修改完善并适时发布。

                《规则》借鉴氣勢頓時暴漲国际经验并结合我国银行业实际,提高衍生工具资本计量的风险敏感〓性。《规则》重新梳理了衍生工具资本计量的基础定义和计算步骤,明确了净额结算组合▅、资产类别和抵消组合╱的确定方法,分别规定了不同保证金安排情况下风险暴露嘴角泛起一個冷酷的计量公式。

                《规则》包括正文→和附件两部分。正文共10条,要求商业∏银行将交易对手信用风险管理纳入Ψ全面风险管理框架,建立健全衍生产品风险治理的政↙策流程,强化信息系统和基础设神色施,提高数据收集和存储能力,确保衍生工具估值和资本计量的审慎性。附件规定了重置成本和潜在风险暴露的计以后有機會放你自由算方法及流程,并明确了↓违约风险暴露的加总方式。

                【我要纠错】 责任编辑:朱英
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